PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с RY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или RY.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и RY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.20

RY:

1.24

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.65

RY:

1.94

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.24

RY:

1.26

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

1.33

RY:

1.70

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

5.57

RY:

4.83

Индекс Язвы

^SPTSX60:

3.06%

RY:

5.17%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.26%

RY:

18.61%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-54.11%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

^SPTSX60:

0.00%

RY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 5.96% против 11.11% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

5.25%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

4.30%

1 год

16.19%

5 лет

12.01%

10 лет

5.96%

RY

С начала года

6.24%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

5.40%

1 год

22.01%

5 лет

20.00%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и RY

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и RY

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.31%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...