PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с RY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или RY.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и RY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.41%
1,779.53%
^SPTSX60
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

0.87

RY:

1.28

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.24

RY:

1.87

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.18

RY:

1.24

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

0.97

RY:

1.65

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

4.18

RY:

4.76

Индекс Язвы

^SPTSX60:

2.97%

RY:

5.06%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.32%

RY:

18.88%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-4.61%

RY:

-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 5.21% против 10.12% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

0.19%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.22%

5 лет

11.27%

10 лет

5.21%

RY

С начала года

-0.64%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-3.07%

1 год

25.28%

5 лет

19.49%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPTSX60: 0.82
RY: 1.38
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SPTSX60: 1.25
RY: 2.00
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPTSX60: 1.17
RY: 1.27
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPTSX60: 1.01
RY: 1.77
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SPTSX60: 3.81
RY: 5.08

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.38
^SPTSX60
RY

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и RY

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
-6.47%
^SPTSX60
RY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и RY

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
9.18%
^SPTSX60
RY